Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/11701/3424
Название: | Modelling of optimal portfolio using multivariate GARCH model |
Другие названия: | Моделирование оптимального портфеля с использованием многомерной модели условной гетероскедастичности |
Авторы: | Березинец Ирина Владимировна Берестина Карина Альбертовна Berestina Karina кандидат физико-математических наук, доцент И.В. Березинец Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor I.V. Berezinets |
Дата публикации: | 2016 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/11701/3424 |
Располагается в коллекциях: | BACHELOR STUDIES |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
VKR_BerestinaKA.pdf | Article | 1,54 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_otzyv_na_VKR_Berestina_Karina_red.docx | ReviewSV | 44,5 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_Recenziya_Berezkin_K_V__ot_Ilinoj_YU_B_.doc | ReviewRev | 71,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_Recenziya_VKR_Berestina.doc | ReviewRev | 61,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.