Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://hdl.handle.net/11701/3424
Название: Modelling of optimal portfolio using multivariate GARCH model
Другие названия: Моделирование оптимального портфеля с использованием многомерной модели условной гетероскедастичности
Авторы: Берестина Карина Альбертовна
Berestina Karina
Дата публикации: 2016
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://hdl.handle.net/11701/3424
Располагается в коллекциях:BACHELOR STUDIES

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
VKR_BerestinaKA.pdfArticle1,54 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
reviewSV_otzyv_na_VKR_Berestina_Karina_red.docxReviewSV44,5 kBMicrosoft Word XMLПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.