Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/11701/27185
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Рыбакова Мария Сергеевна | ru_RU |
dc.contributor.advisor | Rybakova Maria Sergeevna | en_GB |
dc.contributor.author | Уразбахтин Денис Рифхатович | ru_RU |
dc.contributor.author | Urazbahtin Denis Rifhatovic | en_GB |
dc.contributor.editor | Андрианов Александр Юрьевич | ru_RU |
dc.contributor.editor | Andrianov Aleksandr Urevic | en_GB |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T21:00:51Z | - |
dc.date.available | 2021-04-07T21:00:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 030648 | en_GB |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11701/27185 | - |
dc.description.abstract | Эта магистерская работа посвящена изучению применимости различных моделей ценообразования активов для оценки краткосрочной доходности акций на японском фондовом рынке. Для этого CAPM, две спецификации интертемпорального CAPM, 3-факторная и 5-факторная модели Фама-Френча сравниваются между собой. Данные с рынка США указывают на превосходство ICAPM над тремя другими моделями. Тем не менее, эмпирические данные указывают на то, что на самом деле трехфакторная модель Фама-Френча является наилучшей моделью для оценки краткосрочной доходности на японском фондовом рынке. Кроме того, было показано, что первоначальные доказательства в пользу интертемпоральной CAPM не были достоверными даже пдля рынка США. | ru_RU |
dc.description.abstract | This master thesis is dedicated to studying the applicability of different asset pricing models to estimating short-term stock returns on the Japanese stock market. For this purpose, CAPM, two specifications of Intertemporal CAPM, 3-factor and 5-factor Fama-French models are compared. Evidence from the USA market indicated the superiority of ICAPM over the other 3 model. However, empirical evidences indicate that in fact 3-factor Fama-French model is the best specified model for short-term return estimation on the Japanese stock market. In addition, it was shown that initial evidences in favour of ICAPM were not robust even on the USA data. | en_GB |
dc.language.iso | ru | |
dc.subject | CAPM | ru_RU |
dc.subject | ICAPM | ru_RU |
dc.subject | Интемпоральная CAPM | ru_RU |
dc.subject | Модель Фамы-Френча | ru_RU |
dc.subject | Японский фондовый рынок | ru_RU |
dc.subject | CAPM | en_GB |
dc.subject | ICAPM | en_GB |
dc.subject | Intertemporal CAPM | en_GB |
dc.subject | Fama-French model | en_GB |
dc.subject | Japanese Stock Market | en_GB |
dc.title | Study of the Applicability of Models for Short-Term Returns: Evidence from Japan's Stock Market | en_GB |
dc.title.alternative | Исследование применимости моделей оценки краткосрочной доходности: пример фондового рынка Японии | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | MASTER'S STUDIES |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Urazbahtin_D.R._VKR.docx | Article | 1,8 MB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_Scientific_advisors_review_Urazbakhtin.pdf | ReviewSV | 554,46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.