Implementation of application for construction of optimal financial assets portfolio by Quasi-Sharp method

Abstract

Данная работа посвящена проблеме составления оптимального по риску и доходности портфеля активов. Эта проблема является актуальной, так как для любого инвестора важно распределить средства между активами наиболее эффективно. В работе описывается реализация приложения, позволяющего составлять оптимальные портфели. Преимуществом приложения является то, что в нем используется модель Квази-Шарпа для распределения долей в портфеле между активами. Эта модель успешно работает в условиях нестабильного фондового рынка.

The paper is devoted to the problem of construction of optimal financial assets portfolio. This is actual problem, because all investors want to invest with maximum efficiency. The application described in this paper allows to construct optimal portfolios. The application uses Quasi-Sharp model to distribute the weight of assets in a portfolio, and this is its advantage. This model successfully works with unstable stock market.