Stochastic models for valuation of financial derivatives

Abstract

В работе, на реальных данных, реализованы Биномиальная модель оценки стоимости опциона пут Европейского типа и Метод Блэка-Шоулза для оценки стоимости опциона пут Европейского типа.

In a paper on real data, implemented Binomial valuation model put option value of European type and method for the Black-Scholes valuation of the put option of the European type.