Отзыв на дипломную работу
«Стохастические модели оценки стоимости финансовых инструментов»
студента кафедры математической теории игр и статистических решений
Берзиньша Андрея Айнаровича

Дипломная работа  Берзиньша Андрея Айнаровича  посвящена исследованию стохастических моделей расчета стоимости финансовых инструментов.  
Перед студентом стояла задача изучения известных стохастических моделей оценки стоимости финансовых инструментов и применения изученных моделей к реальным данным. 
В качестве изучаемых моделей были выбраны биномиальная модель для оценки стоимости акций и модель Блэка-Шоулза. По данным моделям была произведена  оценка стоимости опциона пут на акции компании ОАО Газпром с котировками акций за 2013 г., срок исполнения опциона 3 месяца. Был проведен расчет волатильности акций на основе исторических данных и вычислены значения цены акций как по одной, так и по другой модели. Проведен сравнительный анализ результатов, при расчете стоимости с помощью биномиального дерева, из-за короткого промежутка времени цена получилась в 2 раза больше.
В качестве недочетов дипломной работы следует отметить недостаточное количество собственных выводов автора. Имеются отдельные грамматические ошибки и неточности.
 Андрей Айнарович проявил высокую степень самостоятельности, но работал недостаточно активно. Поставленная задача была решена, но  могла бы быть расширена при более интенсивной работе. На основе вышесказанного считаю, что работа  А.А. Берзиньша заслуживает оценки «хорошо».

Научный руководитель:
к.ф.-м.н., ст. преп. кафедры МТИСР                                                    /Тур А.В./