Application of copula functions in data analysis

Abstract

В данной работе, с помощью метода копула-функций исследуется российский фондовый рынок. Метод основан на вычислении отклонений между оценкой копула-функции и независимой, ко- и контрмонотонной копула-функциями. Рассматривается фондовый рынок в целом и некоторые его сектора. Полученные результаты сравниваются с реальной экономической ситуацией в течение последних лет. Кроме того, решается задача нахождения временных лагов между ценами нефти и бензина.

In this work the Russian stock market is investigated. The method of copula-functions is used in the work. This method is based on the calculation of the deviations between assessment of copula-function and the independent copula-function, minimal and maximum copula-functions. We examine the overall market and some individual market sectors. The results are compared with the real situation on the stock market during last years. Also, the task of finding time lags between the cost of oil and gasoline is studied.