Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/11701/4092
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Колесов Дмитрий Николаевич | ru_RU |
dc.contributor.author | Рухлова Наталья Алексеевна | ru_RU |
dc.contributor.author | Rukhlova Natalia | en_GB |
dc.contributor.editor | кандидат экономических наук, доцент, Д.Н. Колесов | ru_RU |
dc.contributor.editor | Candidate of Economics, Associate Professor D.N. Kolesov | en_GB |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T02:12:12Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T02:12:12Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 010990 | en_GB |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11701/4092 | - |
dc.description.abstract | В работе рассмотрены основные понятия, связанные с облигациями, а также даны определения дюрации Маколея и модифицированной дюрации. Описаны основные классификации облигаций. В работе приведен один из главных рисков эмитента. Рассмотрены, какие существуют риски у инвестора. Выявлено каким образом можно использовать дюрацию Маколея и модифицированную дюрацию как меру риска. В ходе работы проведен анализ корпоративных облигаций нефтегазового сектора. По данным облигациям рассчитаны дюрация Маколея, модифицированная дюрация, доходность к погашению, мера выпуклости. На основе полученных результатов сделаны выводы о степени влияния конкретных факторов на дюрацию Маколея. Посчитаны процентные изменения цен на облигации при изменении рыночной доходности. Объем работы составляет 50 страниц. Работа включает в себя 3 главы, 14 рисунков, 10 таблиц, 30 источников и 1 приложение. Ключевые слова: облигации, мера риска, дюрация, модифицированная дюрация, инвестор, эмитент, рыночная доходность | ru_RU |
dc.description.abstract | In the work was gave a definition of the bond, the Macaulay duration, the modified duration. Was studied general classifications of bonds. Also in the work was mentioned the main risk of issuers and some risks of investors. Was defined that Macaulay duration and modified duration can be used as measure of risk. Analyzed the oil and gas market corporate bonds. Was calculated Macaulay duration, modified duration, YTM, measure of convexity. Then was made conclusion what can affect on value of duration. In the work was calculated the percent of changing bond price if the market yield will change. The work includes 50 pages, 3 chapters, 14 illustrations, 10 tables, 30 sources and 1 attachment Key words: bonds, measure of risk, duration, modified duration, investor, issuer market yield. | en_GB |
dc.language.iso | ru | |
dc.subject | облигации | ru_RU |
dc.subject | мера риска | ru_RU |
dc.subject | дюрация | ru_RU |
dc.subject | модифицированная дюрация | ru_RU |
dc.subject | эмитент | ru_RU |
dc.subject | инвестор | ru_RU |
dc.subject | рыночная доходность | ru_RU |
dc.subject | bonds | en_GB |
dc.subject | measure of risk | en_GB |
dc.subject | duration | en_GB |
dc.subject | modified duration | en_GB |
dc.subject | investor | en_GB |
dc.subject | issuer | en_GB |
dc.subject | market yield | en_GB |
dc.title | Using duration and modified duration as a risk measure | en_GB |
dc.title.alternative | Использование дюрации и модифицированной дюрации как меры риска | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | BACHELOR STUDIES |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
VKR_fInal_Ruklova.pdf | Article | 2,64 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_otzyv_rukovoditelya_Ruxlova.docx | ReviewSV | 24,36 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_st001135_Kolesov_Dmitrij_Nikolaevich_(supervisor)(Ru).txt | ReviewSV | 8,55 kB | Text | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_Recenziya_Ruxlova.docx | ReviewRev | 39,94 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_st001135_Kolesov_Dmitrij_Nikolaevich_(reviewer)(Ru).txt | ReviewRev | 8,25 kB | Text | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.