Modelling structured products of "Autocall" type

Abstract

В этой работе рассказывается о структурных продуктах типа " Автоколл", отчего зависит их доходность, предлагаются подходы к оценке стоимости и доходности этого вида структурных продуктов. Демонстрируется программный продукт на основе метода Монте-Карло и геометрического броуновского движения.

This paper describes Autocallable structured products, which determines their profitability, and proposes approaches to assessing the cost and profitability of this type of structured products. A software product based on the Monte Carlo method and geometric Brownian motion is demonstrated.