Analysis of trading algorithms on the platform QUIK

Abstract

Целью работы является создание торговых алгоритмов и их сравнительный анализ на основе метода вычисления дискретной производной для технических индикаторов на торговой платформе QUIK. Для достижения этой цели выделяются следующие задачи: выбор технических индикаторов наиболее подходящих для интерпретации при помощи метода дискретной производной, определение условий при которых принимается решение о продаже или покупке ценных бумаг, сравнение и анализ результатов торговых алгоритмов для различных параметров. Теоретическая часть состоит в обзоре технических индикаторов, определении их совместимости для составления групп индикаторов, описании шагов торгового алгоритма. В практическую часть входит разработка приложения, взаимодействующего с торговой платформой QUIK. Приложение получает актуальные данные, производит их анализ, с помощью торгового алгоритма, и после принятия решения автоматически выставляет заявку на торговой платформе, в случае решения входить в рынок. Также разработанное приложение будет апробировано на исторических данных для получения большей статистики о результатах работы торгового алгоритма.

The purpose of the work is the development of trading algorithms based on the method of calculating the finite difference for technical indicators on the trading platform QUIK and comparative analysis for that. There are following tasks to the solution of this problem: selecting technical indicators that can be effectively interpreted by infinite difference method, the definition of the conditions for make-decision to sell or buy securities, comparing and analyzing the results of trading algorithms for various parameters. The theoretical part of the research consists of a review of technical indicators, determining their compatibility for creating sets of indicators, and declaration of the steps of a trading algorithm. The practical part consists of the development of an application that interacts with the QUIK trading platform. The application receives actual data, analyzes it using the trading algorithm, and makes a decision. After that, it automatically submits a transaction on the trading platform, if a decision is to buy or sell securities. Also, the developed application is tested on historical data to obtain more detailed statistic data.