Modeling of economic processes: mathematical methods and information technologies

Abstract

Экономико-математическое моделирование с применением методов финансовой математики и информационных технологий является важным направлением для исследования финансового рынка и его сегментов. В данной работе рассматриваются различные методы финансовой математики. Для построения моделей ценообразования опционов используется метод Монте-Карло, так как алгоритмы, основанные на большом количестве независимых операций, имеют высокую степень параллелизма. Численные эксперименты выполнены на платформе Nvidia CUDA. Проведен сравнительный анализ эффективности использования CPU и GPU в задачах финансовой математики.

Economic and mathematical modeling with methods of financial mathematics and information technologies is an important direction for the study of the financial market and its segments. Different methods of financial mathematics are explored in this Thesis. The Monte Carlo method is used to build options pricing models, because these algorithms based on a large number of independent operations, which have a high degree of parallelism. Computational experiments were performed on the Nvidia CUDA . A comparative analysis of the efficiency of CPU and GPU usage in financial mathematics problems is carried out.