Mathematical models of currency risk hedging

Abstract

В данной работе поведено исследование по оценке риска, а именно получение характеристики "стоимость под риском". Рассмотрены математические методы, позволяющие получить эту оценку. На примере реальной компании, на основе результатов по оценке риска, проведен расчет доходности стратегии хеджирования с применением фьючерсных контрактов.

This paper presents a risk assessment research, namely, obtaining the “value at risk” characteristic. Mathematical methods for obtaining this estimate are considered. Using the example of a real company, based on the risk assessment results, the hedging strategy is calculated using futures contracts.