Development of a simulation system for modeling the stock market to study its characteristics

Abstract

Понимание поведения инвесторов на финансовом рынке, и на фондовом рынке в частности, всегда было и остается важной и актуальной проблемой для стабильности современной глобальной экономики. В рамках данной работы была поставлена задача формирования системы, имитирующей процесс ценообразования на рынке. Такую систему можно использовать для тестирования различных торговых стратегий, а также при проверке различных гипотез по отношению к акциям конкретной компании или же конкретному фондовому индексу (например, DJIA) благодаря возможности гибкого подбора параметров системы. В начале работы даются необходимые понятия и определения, связанные с фондовым рынком, далее идет обзор основных подходов, используемых в моделировании фондового рынка. Поскольку большинство статей, посвященных построению тех или иных систем, моделирующих фондовый рынок, не предоставляют исходный код в открытом доступе, была реализована одна из уже описанных в литературе систем в программном виде, произведено её тестирование. После постановки планов по доработке и улучшению системных статистических показателей и их внедрению в систему, в конечном счете, была получена система, которая качественно лучше моделирует фондовый рынок, а также представлен псевдокод алгоритма, с помощью которого можно вычислить соотношение фундаментальных трейдеров к техническим.

Understanding the behavior of investors in the financial market, and in the stock market in particular, has always been and remains an important and actual problem for the stability of the modern global economy. Within the framework of this work, the task was set to create a system that imitates the process of pricing in the market. Such a system can be used to test various trading strategies, as well as when testing various hypotheses in relation to shares of a company or a stock index (for example, DJIA) due to the possibility of flexible selection of system parameters. At the beginning of the work, the necessary concepts and definitions related to the stock market are given, followed by an overview of the main approaches used in modeling the stock market. Since most of the articles devoted to the construction of certain systems modeling the stock market do not provide the source code in the public domain, one of the systems already described in the literature has been implemented in software, and its testing has been carried out. After setting the plans for finalizing and improving the system statistical indicators and their implementation in the system, ultimately, a system was obtained that qualitatively better simulates the stock market, as well as a pseudocode of the algorithm, with which you can calculate the ratio of fundamental traders to technical traders.