Simulation modelling of banking credit risks

Abstract

Кредитные риски-понятие, неразрывно связанное с деятельностью банка. Одним из основных рисков, с которым сталкивается банк, является высокий процент невозврата средств. Чтобы сохранить лицензию, банк должен умело управлять кредитными рисками. Это предоставляет ему возможность минимизировать потери и увеличить прибыль. Оценка вероятности возникновения кредитного риска, позволяет предсказать его последствия для деятельности банка. В данной магистерской диссертации в качестве подхода к оценки вероятности рассматривается имитационная модель банковской деятельности. На примере потребительского кредитования рассматривается процесс построения такой модели и рассчитывается риск невозврата кредитов в банк с учетом внешних социально-экономических условий.

Credit risk is concept, that inseparable associated with the activities of the bank. One of the main risk faced by the bank, is a high percentage of non-repayment of funds. In order to keep the license the bank should skillfully manage the credit risk. This provides him an opportunity to minimize losses and increase profits. Assessment of the probability of credit risk, to predict its impact on the bank's activities. In this graduate work as an approach to estimate the probability is regarded a simulation model of banking. In this graduate work, on the example of an customer loan will create a model and calculate the risk of non-repayment of loans to the bank with considering external social and economic conditions.