Modelling and parameter estimation for Ornstein-Uhlenbeck process with a random coefficient of viscosity

Abstract

В данной работе рассматриваются некоторые обобщения процесса Орнштейна-Уленбека, в частности, процесс Орнштейна-Уленбека со случайным коэффицентом вязкости лямбда. Описаны свойста этого процесса. Целью данной работы является описание алгоритмов моделирования данного процесса в статистическом пакете R. Приводятся некоторые методы оценки параметров.

In this work some of Ornstein-Uhlenbeck process generalizations are analyzed, Ornstein-Uhlenbeck processes with a random coefficient of viscosity in particular. Its properties are given. The goal is to describe algorithms for modelling of aforementioned process using R statistical software. Methods are also given for parameter estimation.