Export and import forecasting by countries

Abstract

В выпускной квалификационной работе «Прогнозирование экспорта и импорта по странам» проводится анализ данных по обороту экспорта и импорта по различным странам с 2005 по 2014 годы. Актуальность исследования следует из необходимости анализа тенденций внешнеэкономической деятельности России для задачи планирования. В работе исследование временных рядов проводится с помощью следующих моделей: ARIMA-модели (подход Бокса-Дженкинса); модели, построенные методом экспоненциального сглаживания (однопараметрический метод Брауна и двухпараметрическая модель Хольта). Для исследования структуры рядов и оценки качества построенных моделей используются следующие тесты и критерии: критерии случайности (критерий серий, основанный на медиане; "восходящих" и "нисходящих" серий; "пиков" и "ям"); информационный критерий Акаике (AIC); тест Дики – Фуллера; Q-тест Льюнга – Бокса; критерий Дарбина – Уотсона.

In Bachelor’s theses «Forecasting of exports and imports by countries», analyzes data on the turnover of import and export in various countries from 2005 to 2014 years. The relevance of the study follows from the need to analyze the trends of foreign economic activities of Russia for planning tasks. There are following models of time series was constructed: ARIMA (Box-Jenkins approach); model based on the method of exponential smoothing (Brown's one-parameter method and two-parameters Holt model). The criteria of randomness (runs test based on the median; the "ascending" and "descending" series; the "peaks" and "pits" ), the Information Criterion Akaike (AIC), Dickey – Fuller test, Q-Test Lunga – Box, the criterion Durbin – Watson are used for reaseach of the structure and the quality of the models.