Setting up Indices in the Cryptocurrency Market

Abstract

Настоящая работа посвящена анализу существующих индексов криптовалютного рынка, способов их построения, а также разработке и построению на исторических данных собственных качественно новых видов индексов криптовалютного рынка с целью предложения методик построения данных индексов агентству CBONDS. В рамках данной работы построены индексы криптовалютного рынка, опирающиеся на разные формулы построения, а также индексы различных секторов криптовалютного рынка, таких как Currency coins, Platform coins, Utility tokens и Stablecoins. Также в данной работе построена граница Марковица для портфелей криптоактивов, относящихся к трем разным секторам криптовалютного рынка: Currency coins, Platform coins, Utility tokens с целью построения индексов криптовалютного рынка для трех разных риск-профилей: Консервативного, Умеренного и Агрессивного.

This work is devoted to the analysis of existing indices of the cryptocurrency market, methods of their construction, as well as the setting up of independently developed qualitatively new types of indices of the cryptocurrency market based on historical data in order to propose methods for constructing these indices to CBONDS agency. As part of this work, indices of the cryptocurrency market have been built based on different construction formulas, as well as indices of various sectors of the cryptocurrency market, such as Currency coins, Platform coins, Utility tokens and Stablecoins. Also in this paper, the Markowitz boundary is constructed for portfolios of crypto assets belonging to three different sectors of the cryptocurrency market: Currency coins, Platform coins, Utility tokens in order to build indices of the cryptocurrency market for three different risk profiles: Conservative, Moderate and Aggressive.