Comparative Analysis of Volatility Measurement Methods for Russian Stock Market

Abstract

Выпускная квалификационная работа на тему: «Сравнительный анализ методов измерения волатильности на российском фондовом рынке». Объектом исследования стал российский фондовый рынок и индекс РТС. Предметом исследования послужили меры измерения волатильности. Структура выпускной работы содержит введение, две главы, заключение, список используемой литературы и приложения. Введение описывает актуальность исследования, определяет цель и задачи работы, объект и предмет исследования. Первая глава описывает использованные в работе данные, их особенности и объем, а также анализирует методы измерения волатильности. Во второй главе рассматриваются описание построенных моделей, а также их точность предсказаний и качество, на основание чего и определяется лучшая мера волатильности. Заключение содержит выводы по результатам проведенного исследования и подчеркивает новизну и значимость работы. Объем работы составляет 44 страницы. Работа содержит 20 таблиц, 9 рисунков и 2 приложения. При написании использовалось 26 источников.

Final qualification work on the topic: "Comparative Analysis of Volatility Measurement Methods for Russian Stock Market". The object of research was the Russian stock market and the RTS index. The measures of volatility measurement served as the subject of the study. The structure of the paper contains an introduction, two chapters, conclusion, list of references and appendixes. The introduction describes the relevance of the research, defines the goal and objectives of the work, the object and subject of the study. The first chapter describes the data used in the work, their features and volume, and analyzes the methods for measuring volatility. The second chapter discusses the description of the models built, as well as their prediction accuracy and quality and determines the best measure of volatility. The conclusion contains a summary of the results of the study and emphasizes the novelty and significance of the work. The paper is 44 pages long. The work contains 20 tables, 9 figures and 2 applications. When writing used 26 sources.