Econometric methods of risk evaluation in banking

Abstract

В современных условиях в своей повседневной деятельности коммерческие банки вынуждены сталкиваться со значительным количеством факторов риска различного происхождения, что делает вопрос о методах оценки их величины особенно актуальным. Целью данной работы является описание основных эконометрических методов оценки рисков, применяемых в банковской сфере, как альтернативы или дополнения стандартизированным подходам, разработанным Базельским комитетом по банковскому надзору, а также оценка дальнейших перспектив их использования в будущем. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников. В первой главе раскрываются основные подходы к оценке банковских рисков в соответствии с методологией Базель-II. Во второй главе описываются основные эконометрические концепции, используемые в банковском риск-менеджменте. В третьей главе на практике в контексте российского банковского сектора апробируются некоторые эконометрические подходы, оцениваются их преимущества и недостатки с точки зрения дальнейшего применения. В заключении анализируются основные плюсы и минусы применения эконометрических моделей, а также делаются прогнозы относительно направлений для совершенствования подходов к оценке банковских рисков. Объем выпускной квалификационной работы составляет 63 листа. Иллюстративный материал приложения включает 11 таблиц и 9 графиков. Список использованных источников насчитывает 45 наименований.

In modern conditions commercial banks in their day-to-day activities have to face different kinds of risk factors with separate origins, that makes the issue of proper methods for their evaluation especially relevant. The purpose of this work is to describe main econometric methods of risks estimation in banking as alternative and addition to Basel committee for banking supervision approaches and to determine further perspectives of their application. Graduation qualification thesis consists of 3 chapters, conclusion and the list of used sources. In chapter 1 in accordance with Basel-II methodology the main approaches to banking risks evaluation are described. Chapter 2 includes main econometric concepts, that are used in banking risk-management. In chapter 3 in the context of Russian banking sector some econometric concepts are approved and their pros and cons are described with respect to further adaptation. In conclusion there are analysis of advantages and disadvantages of econometric model’s application and predictions concerning lines of development for approaches to banking risks estimation. Graduation qualification thesis consists of 63 pages. Illustrative materials include 11 tables and 9 charts. The list of used sources counts 45 names.