Management Quality Measurement: Using DEA approach for banks in Russia

Abstract

Несмотря на то что качество управления банком является ключевым показателем состоятельности финансового института, он, как правило, не рассчитывается ввиду отсутствия объективного метода измерения. Данная выпускная квалификационная работа представляет относительно новый дата-ориентированный подход к оценке качества банковского менеджмента – Data Envelopment Analysis (DEA), - который с помощью множественного преобразования «вход-выход» вычисляет скалярную меру эффективности или качества управления. Анализ 50 крупнейших по величине чистых активов и чистой прибыли российских банков за III квартал 2015 года показал значительные различия в оценках качества между кредитными организациями. Таким образом, DEA-метод может быть использован как дополнительный инструмент оценки функционирования банка относительно других игроков рынка.

While the management quality of a bank is generally known as a major contributor to a financial institutional failure, it is usually not calculated due to the fact of lack of an appropriiate quantitative method. This paper presents a new data-oriented approach for measurng a bank's management quality, using a Data Envelopment Analysis (DEA) model that combines multiple inputs and outputs to compute a scalar measure of the management quality. The analysis of the largest 50 Russian banks in terms of net assets and net profit for the 3rd quarter 2015 shows substantial differences in management quality scores between institutions. Hence, the DEA-approach can be used as an additional tool to evaluate the bank functioning in relation to other market players.