Credit risks insurance modeling

Abstract

Работа посвящена проблеме оценки и страхования кредитных рисков. Рассматривается модель, которая позволяет оценить стоимость страхования кредитного риска в различных условиях. Разработан алгоритм расчета страховой премии на основании вычисления рейтинга неплатежеспособности заемщика. Строится дерево решений. Полученная модель реализуется в среде разработки Python. Делаются выводы о возможности применения модели на практике.

The work is devoted to the problem of evaluation and insuring credit risks. The work considers a model allows evaluating the cost of credit risk insurance in various conditions. An algorithm for calculating the insurance premium based on the borrower's insolvency rating has been developed. A decision tree is being built. The obtained model is realized in the Python development environment. Conclusions are made about the possibility of applying the practice model.