A problem of signal estimation in stationary noise

Abstract

В этой работе рассмотрена задача оценки периодической функции, наблюдаемой на фоне шума со стационарными приращениями с неизвестной спектральной плотностью, принадлежащей заданному классу. Исследовано асимптотическое поведение минимаксного риска оценки при некоторых условиях на спектральную плотность.

The problem of estimation of unknown periodic function observing in stationary noise with unknown spectral density from a given class is considered. Asymptotic behavior of minimax risk under special conditions on the spectral density is investigated.