Mathematical modelling of individual competition at stock market

Abstract

В данной работе автором рассматривается конкуренция на фондовом рынке. Используется математический аппарат теории игр для осуществления поиска оптимальных стратегий для каждого игрока. Реализовывается поиск равновесия по Нэшу в рассматриваемой конкурентной системе. Приводятся соответствующие теоремы и их доказательства.

In this paper the author reviews competition in the stock market. The author uses mathematical apparatus of game theory to find optimal solutions for each player. For the considered competitive system, a Nash equilibrium is found. The corresponding theorems and their proofs are given.