Investigation of risk measures in decision theory

Abstract

В научной работе автор исследует три концепции количественной оценки рисков: принцип стохастического доминирования, метод ожидаемой полезности и аппарат мер риска, и способы оценки интенсивности предпочтения. Проводится анализ различных мер риска на когерентность. Исследованы соотношения степеней рисковости и порядков неприятия риска. Автор изучает взаимосвязь всех концепций. В работе сравниваются результаты применения трех подходов при решении задачи с эмпирическими данными. Также проводится исследование методов оценки интенсивности предпочтения, предлагаются новые характеристики для оценки интенсивности предпочтения с помощью функции полезности.

In the scientific work the author studied three concepts of quantitative risk assessment: the stochastic dominance principle, the expected utility method and the apparatus of risk measures, and methods for estimating the preference intensity. The analysis of various risk measures on the coherence is carried out. Relationships between the degrees of riskiness and the orders of risk aversion have been investigated. The author studied the interrelation of all concepts. In the scientific work the results of applying these three approaches in solving the problem with empirical data are compared. Also the study of methods for estimating the preference intensity is conducted, new characteristics are proposed for estimating the preference intensity using the utility function.