Time delay in linear stock trading feedback controller

Abstract

Предметом исследования данной работы является применение пропорционального регулятора с запаздыванием на фондовом рынке. В работу входит введение, постановка задачи, две главы и заключение. Во введении приводятся основные исторические сведения о методах биржевой торговли, а также излагается новый подход к торговле ценными бумагами, основанный на теории управления. В постановке задачи указывается цель работы. Также показываются способы введения запаздывания в пропорциональный контроллер. Первая глава посвящена теоретическим сведениям из теории дифференциальных уравнений с запаздыванием, необходимых для исследования. Во второй главе описывается линейный регулятор с запаздыванием при различных сценариях. Приведены численные эксперименты, демонстрирующие работу регулятора. В заключении приведены выводы об успешности применения линейного регулятора с запаздыванием при различных сценариях.

The paper deals with application of proportional controller with delay to stock market. Paper consists of Introduction, formulation of problem, two sections and conclusion. In Introduction main historical information about trading described in short. Also given a new trading paradigm based on control theory. Next part gives a formulation of the problem and provides some motivation to introduce time-delay. First section contains theoretical information on time-delay differential equations. Second section contains a description of the behavior of linear controller with time-delay in two scenarios. Given two numerical examples. In last part of the work some conclusions with respect to use of linear controller with time-delay are given.