1. DSpace at Saint Petersburg State University
  2. ECONOMICS & BUSINESS
  3. Management
  4. Master's Theses
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://hdl.handle.net/11701/972
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.advisorBukhvalov, Alexander V.-
dc.contributor.authorNikitin, Dmitry M.-
dc.contributor.authorНикитин, Д. М.-
dc.date.accessioned2014-03-29T19:34:31Z-
dc.date.available2014-03-29T19:34:31Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11701/972-
dc.language.isoEnglishen_GB
dc.publisherMaster in International Business, Graduate School of Management, Saint Petersburg State Universityen_GB
dc.subjectфьючерс на индекс РТСen_GB
dc.subjectсвязь стоимости фьючерса и индексаen_GB
dc.subjectторговая стратегияen_GB
dc.titleThe interconnection between the prices of shares and the prices of their derivatives on Russian marketsen_GB
dc.title.alternativeСвязь стоимости акций со стоимостью производных иснструментов на российских фондовом и фьючерсном рынкахen_GB
dc.typeThesisen_GB
dc.description.altabstractВ работе исследуется связь значений российского индекса РТС и фьючерса на индекс РТС. Проанализированы данные всех торговых дней с января по апрель 2011 года. В качестве метода анализа использовался тест причинности по Гренджеру, позволяющий определить линейную зависимость значений одной временной серии от значений другой серии с определенной задержкой (лагом). В результате исследования получены уверенные статистические доказательства лидирующей роли фьючерса с лагом до 5 минут. Результаты этой работы близки к результатам исследований развитых рынков. На основании лидирующей роли фьючерса автор создал торговую стратегию, готовую к использованию инвестиционными банками, индексными, арбитражными фондами, описал ее основные блоки и указал методы повышения доходности.en_GB
Располагается в коллекциях:Master's Theses

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Nikitin_Advisor's Reference.pdf706,33 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Nikitin_Referee's Review.pdf677,73 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Interconnection between prices of shares and prices of its derivatives on Russian market master's thesis (MIB) – ВШМ СПбГУ – Vivaldi.html34,21 kBFull Text available in VivaldiПросмотреть/Открыть
Показать базовое описание ресурса Просмотр статистики


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.