Sums of independent non-homogeneous pseudo-poissonian processes with stochastic intensity

Abstract

В настоящей работе рассмотрены основные свойства сумм Процесса Случайного Индекса в случае стохастичной интенсивности управляющего процесса, т.е. процесса Пуассона. Были изучены и приведены текущие наработки, представление в научной и учебной литературе. Исследованы ковариационные и ассимптотические свойства сумм псевдопуассоновских процессов при различных допущениях относительно распределения интенсивностей процесса Пуассона, управляющего заменой времени в процессе случайного индекса. Рассмотрен вопрос расширения существующей таблицы интегральных распределений.

This work studies key properties and issues of the Stochastic Index Process sums, its key properties under a given set of assumptions.