Numerical analysis of financial mathematics structures

Abstract

В настоящее время используется множество суперкомпьютеров с гетерогенной архитектурой, поэтому технология CUDA применяется к огромному количеству задач, в том числе и в финансовой математике. Для вычисления цены опционов широко используются методы Монте-Карло, которые обладают высокой степенью параллелизма. В данной работе исследуются методы ценообразования европейских и азиатских опционов. Рассмотрены методы монте-карло, которые используют стохастическое дифференциальное уравнение и континуальный интеграл. Для эффективной работы этих алгоритмов используются гетерогенные вычислительные системы и технология CUDA.

Currently, many supercomputers with heterogeneous architectures are widely used, so CUDA technology is applied to a large number of tasks, including in financial mathematics. To calculate the option prices it is widely used Monte Carlo methods, which have a high degree of parallelism. In this paper, I research methods of European and Asian options pricing: the methods of Monte Carlo, which use stochastic differential equation and the path integral. To be effective, these algorithms are used heterogeneous computing technology and CUDA.