Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/11701/44174
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tovstik, Tatiana M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T09:46:34Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T09:46:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.citation | Tovstik T.M. Stationary reversibles processes MA and ARMA. Vestnik of Saint Petersburg University. Mathematics. Mechanics. Astronomy, 2023, vol. 10 (68), issue 3, pp. 530– 544. https://doi.org/10.21638/spbu01.2023.307 (In Russian) | en_GB |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.21638/spbu01.2023.307 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11701/44174 | - |
dc.description.abstract | In this paper, we show how to choose an adequate model of a reversible stationary moving average process of finite order, given the appropriate number of sample correlations. For an order no higher than the fifth, a one-to-one correspondence between the coefficients and correlations of the process is established. For higher-order moving average processes, a mixed autoregression and moving average model is preliminarily fitted to the initial data. This option also has an independent meaning. | en_GB |
dc.language.iso | ru | en_GB |
dc.publisher | St Petersburg State University | en_GB |
dc.relation.ispartofseries | Vestnik of St Petersburg University. Mathematics. Mechanics. Astronomy;Volume 10 (68); Issue 3 | - |
dc.subject | stationary reversible processes MA | en_GB |
dc.subject | ARMA | en_GB |
dc.subject | estimation of process parameters | en_GB |
dc.title | Stationary reversibles processes MA and ARMA | en_GB |
dc.type | Article | en_GB |
Располагается в коллекциях: | Issue 3 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
530-544.pdf | 337,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.