Application of neural network methods for forecasting financial flows

Abstract

В данной работе было произведено исследование эффективности искусственных нейронных сетей с долгой краткосрочной памятью в задачах прогнозирования финансовых временных рядов и сравнение данных сетей с нейронными сетями прямого распространения и рекуррентными нейронными сетями.

This project describes application of neural networks with long short-term memory in forecasting of financial time series and comparison of these networks with feedforward and recurrent neural networks.