1. DSpace at Saint Petersburg State University
  2. ECONOMICS & BUSINESS
  3. Management
  4. Master's Theses
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://hdl.handle.net/11701/1277
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.advisorBerezinets, Irina V.-
dc.contributor.authorDudnik, Maxim E.-
dc.date.accessioned2014-06-14T20:14:17Z-
dc.date.available2014-06-14T20:14:17Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11701/1277-
dc.description.abstractThe aim of the work is to elaborate o a new technique for equity portfolio Value-at-Risk estimate and test it in case of developing market. The main task is to estimate VaR’s of a set of portfolios using Kalman Filter and Variance-Cavariance approaches; compare results. Key results: application of Kalman filter for VaR estimated returns more reliable results, than variance-covariance matrix.en_GB
dc.language.isoEnglishen_GB
dc.publisherGraduate School of Management, Saint Petersburg State University, Master in Corporate Financeen_GB
dc.subjectrisk managementen_GB
dc.subjectmarket risken_GB
dc.subjectportfolio risken_GB
dc.subjectValue-at-Risken_GB
dc.subjectKalman filteren_GB
dc.subjectfiltering in financeen_GB
dc.subjectриск менеджментen_GB
dc.subjectпортфельный рискen_GB
dc.subjectрыночный рискen_GB
dc.subjectValue-at-Risken_GB
dc.subjectфильтр Калманаen_GB
dc.subjectфильтрация в финансахen_GB
dc.titleEstimation of portfolio risk: Case of Russian commercial banken_GB
dc.title.alternativeОценка портфельного риска российского коммерческого банкаen_GB
dc.typeThesisen_GB
dc.contributor.altauthorДудник, M. E.-
dc.description.altabstractЦель работы заключается в апробации нового метода расчета Value-at-Risk, ассоциированного с портфелем акций. Основной задачей работы является расчет VaR с помощью фильтра Калмана, а также сравнение результатов с полученными путем применения метода матрицы вариации-ковариации. Основные результаты: использование фильтра Калмана при расчете VaR приводит к более точным результатам, нежели использование матрицы вариации-ковариации.en_GB
Располагается в коллекциях:Master's Theses

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Estimation of portfolio risk case of a Russian commercial bank master's thesis (MCF) – ВШМ СПбГУ – Vivaldi.html33,51 kBFull Text available in VivaldiПросмотреть/Открыть
Показать базовое описание ресурса Просмотр статистики


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.