Geopolitical actor GDP prediction using ARIMA method

Abstract

В данной работе рассмотрена задача прогнозирования ВВП геополитического актора. С помощью выбранного метода ARIMA построены модели временных рядов. Произведена проверка коэффициентов модели на значимость, а также проверка ряда на стационарность с помощью теста Дарбина-Уотсона. С учетом общей геополитической картины мира, выбраны акторы для прогнозирования. Полученные результаты соотнесены с данными, предоставленными МВФ (Международный валютный фонд), после чего сделан вывод о адекватности результатов метода и возможностях его для прогнозирования ВВП.

The work presents the problem of predicting the GDP of a geopolitical actor. Time series models are constructed using the ARIMA method. The coefficients of the model were checked for significance, and the series was checked for stationarity using the Durbin-Watson test. Taking into account the general geopolitical picture of the world, actors for forecasting were chosen. The results obtained are correlated with the data provided by the IMF (International Monetary Fund), after which a conclusion about the adequacy of the results of the method and its possibilities for forecasting GDP is made.