Algorithm for detecting spoofing manipulations in the stock market

Abstract

ВКР на тему: "Алгоритм обнаружения спуфинг-манипуляций на фондовом рынке" В данной работе рассмотрена стратегия спуфинга как вида манипуляции на фондовом рынке. После теоретического изучения этой стратегии выполнена практическая симуляция спуфинга на биржевых данных. Результаты использованы в качестве обучающей выборки для разработанного алгоритма обнаружения спуфинг-манипуляций. После подбора параметров алгоритм обнаружения прошел тесты на реальных данных и выявил подозрительные заявки, которые могли бы быть частью стратегии спуфинга.

Research work on the topic: "Algorithm for detecting spoofing manipulations in the stock market" In this paper, the strategy of spoofing as a type of manipulation in the stock market is considered. After a theoretical study of this strategy, a practical simulation of spoofing on real data was performed. The results are used as a training sample for the developed algorithm for detecting spoofing manipulations. After selecting the parameters, the detection algorithm passed tests on real data and identified suspicious requests that could be part of a spoofing strategy.