Analysis of cash flow in ATM network

Abstract

Рассматривается актуальная банковская проблема прогнозирования движения денежных средств в банкомате. Для исследования данных используются статистические и математические модели. Формируются функции потерь для различных видов банкоматов и определяются ограничения. Практическая реализация комплекса процедур выполнена с использованием пакетов прикладных программ RStudio, MS Excel и Matlab. Для иллюстрации предлагаемого решения было проведено численное моделирование для 3 типов банкоматов, что позволило продемонстрировать имитацию входящих и исходящих потоков денежных средств, а также рассчитать день плановой инкассации.

This master paper will examine the actual banking issue of predicting cash in the ATM and offer an effective approach to resolving the problem. Mathematical methods for forecasting cash flow in ATMs were applied to solve the present task. Also in the work were formulated the loss functions for various types of ATMs and defined the restrictions. Through such an approach, we are able to make ATMs fully functional. The analysis was based on statistical and forecasting models. For practical implementation of the set of procedures, the following application programs were used in this work: RStudio, MS Excel and Matlab. To illustrate the proposed solution were made the numerical simulation for 3 types of ATM, which allowed demonstrating the imitation of ATM operation and also calculating the day of encashment.