Forecasting price fluctuations and long-term trends at finance markets

Abstract

В работе рассматривается тема прогнозирования цен на финансовых рынках методами глубинного обучения. Проводится анализ и сравнение существующих моделей глубинного обучения и фреймворков. Осуществляется построение, обучение и тестирование рекуррентной нейронной сети (RNN) с долгой краткосрочной памятью (LSTM) с помощью TensorFlow.

The paper considers the topic of forecasting prices in financial markets using in-depth training methods. The analysis and comparison of existing models of in-depth training and frameworks is carried out. The construction, training and testing of a recurrent neural network (RNN) with long short-term memory (LSTM) using TensorFlow is carried out.