В дипломной работе О.А. Дорофеева рассмотрены многомерные временные ряды, описывающие макроэкономику США в период с 1968 по 2023 год. Всего используется 10 основных макроэкономических показателей. В дипломе решаются две задачи. Во-первых, проверка зависимостей между переменными. Во-вторых, проверка гипотезы о наличии структурных различий между временными рядами до 2020 года и после него, связанными с пандемией Covid-19 («доковидный» и «постковидный» период).

Первая задача успешно решена: методом Грэнджера найдены значимые причинно-следственные связи между переменными в доковидный и постковидный период. Высказано предположение, что некоторые значимые причинно-следственные связи появились или, напротив, исчезли. Но не проведена строгая статистическая проверка этой гипотезы -- хотя в данном случае это было бы сложно сделать. Вторая задача решена методом сравнения средних значений по критерию Манна-Уитни. Обнаружено, что две переменных: ключевая ставка и денежная масса – значимо изменились в постковидный период по сравнению с доковидным.
У работы есть ряд незначительных недостатков:

1. Про автокорреляционную функцию ACF сказано, что после преобразований рядов не наблюдается её медленного затухания. Но не проведена строгая статистическая проверка этого утверждения.

2. Выделены значимые причинно-следственные связи между переменными в доковидный и постковидный период. Высказано предположение, что некоторые значимые причинно-следственные связи появились или, напротив, исчезли. Но не проведена строгая статистическая проверка этой гипотезы -- хотя в данном случае это было бы сложно сделать.

3. Неточно сформулирован вывод: сказано, что нулевая гипотеза подтвердилась. Но ведь в отношении 2 переменных из 10 (m2 и key_rate) она была опровергнута.

Тем не менее, работа представляет собой законченное исследование и заслуживает оценки “отлично”.