ОТЗЫВ  НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ Каплуна Игоря Борисовича по теме «Современные методы анализа данных  в инвестиционном риск менеджменте»  Выпускная квалификационная работа Каплуна Игоря Борисовича посвящена применению современных методов анализа данных к задаче инвестиционного риск менеджмента. Основной целью являлось рассмотрение возможностей современных методов анализа данных для уточнения работы известных моделей портфельной оптимизации. Для решения поставленных задач Игорем Борисовичем был проведен серьезный обзор литературных источников с анализом существующих алгоритмов для решения подобного рода задач и указанием их достоинств и недостатков. Были построеные и проанализированы авторегрессионные модели, скрытые марковские модели и модель на основе нейронных сетей. Результаты работы выбранных методов были использованы для реализации торговой стратегии. Была продемонстрирована возможность увеличения точности работы классической модели портфельной оптимизации. Для проведения вычислительных экспериментов Каплуном И.Б. было написано программное обеспечение на языке программирования Python.  Поставленные перед Игорем Борисовичем задачи были полностью решены. За время работы над квалификационной работой Каплун Игорь Борисович показал себя активным и самостоятельным исследователем, хорошо разобравшимся в исследуемой предметной области, владеющим методами теории вероятностей и математической статистики, умеющим при решении прикладных задач использовать современные информационные технологии. В процессе научно-исследовательской работы часть результатов была представлена на XLIX международной конференции аспирантов и студентов CPS 2018. В ходе обучения Каплун И.Б. проявил инициативность и дополнительно к основному обучению успешно закончил несколько онлайн-курсов по анализу данных на образовательных платформах «Открытое образование» и Coursera.  Считаю, что работа Каплуна Игоря Борисовича по теме «Современные методы анализа данных в инвестиционном риск менеджменте» заслуживает оценки «отлично».   Научный руководитель, к.ф.-м.н., доцент кафедры ММЭС					Балыкина Ю.Е.